久期计算方法,零息债券久期计算公式

久期定义公式 2023-11-20 13:11 985 墨鱼

久期定义公式

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(2)期货合约的久期约等于最便宜交割国债的久期。期货合约DV01≈期货合约久期×期货价格CTDDDV01≈CTD久期），其久期可以通过以下公式计算：其中D代表久期，r代表年利率，n代表资产

麦考利久期是指以加权平均形式计算的债券平均到期时间，其计算公式为：[*](5-20)式中，D为麦考利久期；B为债券当前市场价格； PV(ct)是未来债券期限的当前现金流量（利息和本金）。最后，我们可以求出期限。期限=每年加权时间总和=0.04+0.08+0.12+0.16+4.17=4.57年以上是具体计算方法期限。微信公众号：southmoney；微信公众号2：nczf20

体重教育注重持续时间的计算！ #体重教育#FRM2021-12-27这是一片荒地，点击评论，尽量记住六大基本假设。最后的定价公式（C/P/d1/d2），能记住的话，很大概率问题也会直接给出公式，但是计算过程非常耗时，尤其是股息支付模型和股指期权定价，需要好几分钟才能按完计算器。地方

有效久期通常是通过基准收益率曲线的上下变动的平均值来计算的。这种计算对于无期权债券来说效果很好，但当嵌入期权时，结果可能会产生误导。当嵌入期权价格时：若债券可赎回计算方法久期=时间加权现值/总现值=[Σ年×现值]/[Σ现值]久期，全称麦考利久期-麦考利久期，数学定义若市场利率为Y，则现金流量麦考利(X1,X2,,Xn)

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