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零息债券的特征 |
零息债券的久期为多少,零息债券的麦考利久期
现金流的麦考利久期(X1,X2,,Xn)定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2++n*Xn/(1+Y )^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2++Xn/(1+Y)^n]只有零息债券麦考期限的一个含义是代表债券的平均还款期。考虑零息债券在债券到期时只偿还本金,即只有一个还款期。 即,P=FV(也
这个2.78年是该债券第1、2、3年三次现金流支付的加权平均数,比该债券名义期限3年短,可以称为有效期限。 2、久期特点从计算公式可以看出,债券久期与期限、票面利率、到期收益率有关。对于到期日一次付清本金和利息的零息债券,麦考利久期等于期限。 修正久期衡量市场利率变化时债券价格变化的百分比。 债券凸性使用久期来估计债券价格
●ω● 零息债券的期限()。 A.等于债券期限B.等于债券期限的一半C.等于债券期限除以到期收益率D.无法计算相关知识点:题源:分析A正确答案:A分析:将息票债券久期归零根据定理1,只有贴现债券的麦考利久期才等于其到期时间。 根据定理2,直接债券的麦考利期限小于或等于其到期时间,并且只有最后一个期限才会到期。
所以18个月~1.零息债券的久期与到期时间不等。2.到期时间不变。当前票面利率越高,债券存续期越短。3.票面利率不变,债券久期不变。 期限通常随着期限的增加而增加,并且债券交易的价格高于其面值。
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