永续年金久期公式是什么,连续年金公式

永续年金久期公式是什么,连续年金公式

永续公式是用于计算永续现值的公式。 永续年金是指无限期地继续支付的年金，例如某些债券的利息支付或某些租赁合同的租金支付。 由于这些支付无限期地持续，永续债计算公式得出永续年金的现值P为：a.如果支付在每个周期结束时进行，P=A/ib。如果支付在每个周期开始时进行，P=(1+i)*A/i(1)A是等额年金价值；(2)P是现值；(3)ii是每个利息周期的利率(折现)

永续年金久期公式是什么意思

1.1永续年金期限D=\frac{1+r}{r}分析：永续年金的现金流量为C每期，价格P=C/r，期限D=\sum_{i=1}^{∞}{(\frac{C*i}{P*(1 +r)^{i}})}=\sum_{i=1}^{∞}{\fracPerpetualannuitydurationformula:永久年金现值的计算公式为：a.如果付款在每个期间结束时进行，P=A/ib.如果付款在每个期间开始时进行，P=(1+i)*A/ i1.A是等额年金值；2.P是现值；

永续年金久期公式是什么

●▂● 久期是每个债券周期内现金流支付所需时间的加权平均。可以表示如下：永续年金是一种特殊的年金，可以无限期地接收和支付等额金额。其每年的现金流量为：P=(1)则永远永续年金的久期为：D=(2)将(1)代入(2)我们得到：D=1.1Thed永续年金的期限D=1+rr分析：永续年金的现金流量为C每期，价格P=C/r，久期D= (())()

永续年金久期公式是什么样的

永续年金的期限可以使用以下公式计算：D=(1+r)/r-(1+r)^(-n)/r，其中是付款期数。 永续年金的凸度可以用以下公式计算：C=C*(1+2r)/r^2-D*(1+r)/r。其中，Cisa凸经验债券。公式：P=C/y修正久期公式为：MD=-(dp/p)/dy=1 /y.同时，修正持续时间与麦考林修正持续时间的关系为：MD=Mal.D/(1+y)