Macaulay久期的计算公式为D=∑t=1TPV(ct)⋅tB T是债券的到期期限;PV(ct)是未来第t期现金流的现值;B是债券当前的市场价格(或者说现值PV),因此有B=∑t=1TPV(ct) ...
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资产组合久期怎么算 |
资产久期计算公式,资产久期与负债久期的区别
久期的计算公式.ppt,1久期(Duration)久期(Duration)是债券每笔息票、利息或本金支付时间的加权平均。每笔支付时间的权重是债券中支付的现值。 总价值(债券价格)麦考利久期的计算公式为D=Σt=1TPV(ct)⋅tBT是债券的到期期限;PV(ct)是t期未来现金流量的现值;B是债券的现值市场价格(或现值PV),因此有B=Σt=1TPV(ct)
∪△∪ 所以我们用duration这个神器来计算,duration=1.050186009年(贴现率计算为5%),所以我们成功地发现了这个所谓的5年年化生息资产=平均贷款金额*生息月数/12年坏账率=最终坏账金额/年化生息资产=平均贷款金额*年份坏账债务率/年化生息资产=平均贷款金额*年份不良债务率/(平均
久期计算公式来源:GordonEducationJuniorAccountantQualification818人喜欢LuLuMasterGordonPlannerApplicationGuideQuestionsandAnswers:如果市场利率为Y,则Macaulaydurationofcashflow(X1,X2,,Xn)定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2(Formula1)其中DistheMacaulerduration,Bis债券的当前市场价格,PV(Ct)是债券的现值 '期间内的未来现金流量(利息或资本),以及债券的到期时间。 需要指出的是,债券既可以在债券发行时计算,也可以在债券发行后计算。
持续时间计算公式为D=(1*PVx1+n*PVxn)/PVx。 市场利率为Y,麦考利现金流存续期(X1,周期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4* 10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96如果利率下降1
⊙﹏⊙ 久期计算公式久期•久期是债券每笔息票、利息或本金支付时间的加权平均。每笔支付时间的权重是支付金额在债券总价值中的现值(占债券价格的份额)。 TTCFtPCFduration计算公式LonelyButterflyShadow2020-07-0111:43:54好答案Duration=加权现金流/未加权现金流。 久期又称久期,是未来发生的现金流量,按照当前的收益率折现成现值,则每笔现金流量为
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