零息票债券的麦考利久期,假设三种零息票的债券面值都为100

连续复利麦考利久期 2023-11-24 23:17 700 墨鱼

连续复利麦考利久期

零息票债券的麦考利久期,假设三种零息票的债券面值都为100

一般而言，麦考利久期与期限之间有以下关系：1）到期时间一般较长，麦考利久期较大；2）息票利率较高，麦考利久期较小；3）零息债券的麦考利久期与到期期限相同。下图也可以清楚地看出，麦考利久期采用加权平均来计算平均期限。债券期限。它是债券未来产生现金流的时间的加权平均，其权重是各期现值占债券价格的比例。对于零息债券，其久期等于

麦考利久期使用加权平均来计算债券的平均到期时间。它是债券未来产生现金流的时间的加权平均，其权重是各期现值占债券价格的比例。麦考利久期可以简单理解为：债券A.小于5年B.不确定C.大于5年D.等于5年答案：D分析：零息债券的久期不等于其麦考利久期。真实测试点说明：零息债券的存续期是指债券持有期间有债务利息收入，贴现利息发行并到期偿还

零息债券的久期根据定理1，只有贴现债券的麦考利久期才等于其到期时间。根据定理2，直接债券的麦考利久期小于或等于其到期时间，且只有最后一个期限才会到期。1.麦考利久期的计算公式：2.久期规则(1)零息债券的久期不等于其到期时间；(2)当到期时间不变时，债券的久期随着票息的减少而增加；(3)当票面利率不变，债券期限

此外，本文还计算了麦考利久期、修正久期和凸性，并利用久期凸性分析了价格敏感性。内容1主要步骤概述2使用插值法计算特殊点零利率并绘制收益率曲线3准确衡量债券其实我认为英文术语ofduration更能体现这个指标的本质：duration。债券有几个重要指标，例如面值和收益。

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